Proste ruchome średnie strategie

Jak używać średniej ruchomej do kupowania zapasów Średnia ruchoma (MA) to proste narzędzie analizy technicznej, które wygładza dane o cenach, tworząc stale aktualizowaną średnią cenę. Średnia jest brana przez określony czas, np. 10 dni, 20 minut, 30 tygodni lub dowolny okres czasu wybrany przez inwestora. Istnieją zalety korzystania z średniej ruchomej w handlu, a także opcji, jakiego typu ruchomej średniej użyć. Przenoszące średnie strategie są również popularne i mogą być dostosowywane do dowolnego okresu czasu, dopasowując zarówno inwestorów długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Użyj średniej ruchomej Średnia średnia ruchoma może pomóc zmniejszyć ilość hałasu na wykresie cen. Spójrz na kierunek średniej ruchomej, aby uzyskać podstawowy pomysł, w jaki sposób cena rośnie. Zwinięty w górę i cena wznosi się (lub była ostatnio) ogólnie pochylona w dół, a cena obniża się ogólnie, przesuwając się w bok, a cena jest prawdopodobnie w pewnym zakresie. Średnia ruchoma może również działać jako nośność lub opór. W trendzie wzrostowym średnia ruchoma 50-dniowa, 100-dniowa lub 200-dniowa może działać jako poziom wsparcia, jak pokazano na poniższym rysunku. Dzieje się tak dlatego, że średnia działa jak podłoga (wsparcie), więc cena odbija się od niej. W trendzie spadkowym średnia ruchoma może działać jako opór jak sufit, cena uderza w nią, a następnie zaczyna spadać. W ten sposób zawsze zawsze przestrzegamy średniej ruchomej. Cena może przez to lekko przejechać lub zatrzymać się i odwrócić przed osiągnięciem. Jako ogólną wskazówkę, jeśli cena jest powyżej średniej ruchomej, trend jest wyższy. Jeśli cena jest poniżej średniej ruchomej, tendencja spadnie. Średnie ruchy mogą jednak mieć różne długości (omówione krótko), więc można wskazać trend wzrostowy, podczas gdy inny wskazuje na trend spadkowy. Rodzaje średnich kroczących Średnia ruchoma może być obliczana na różne sposoby. Pięciodniowa prosta średnia ruchoma (SMA) po prostu dodaje pięć ostatnich codziennych cen zamknięcia i dzieli ją na pięć, aby utworzyć nową średnią każdego dnia. Każda średnia jest połączona z następną, tworząc pojedynczą linię przepływającą. Innym popularnym typem średniej kroczącej jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Obliczenia są bardziej złożone, ale w zasadzie dotyczą bardziej aktualnych cen. Wykres 50-dniowego SMA i 50-dniowej EMA na tym samym wykresie, a zauważysz, że EMA reaguje szybciej na zmiany cen niż SMA, dzięki dodatkowej wagi na niedawne dane o cenach. Oprogramowanie do obliczania wykresów i platformy transakcyjne wykonują obliczenia, więc do korzystania z MA nie jest wymagana matematyka manualna. Jeden rodzaj MA nie jest lepszy od drugiego. EMA może działać lepiej na rynku akcji lub rynku finansowym przez jakiś czas, a innym razem SMA może działać lepiej. Ramy czasowe wybrane dla średniej ruchomej będą również odgrywać istotną rolę w jej skuteczności (niezależnie od typu). Średnia długość ruchu Średnia długość średniej ruchomej wynosi 10, 20, 50, 100 i 200. Długość ta może być zastosowana do dowolnej ramki czasowej (jedna minuta, codziennie, co tydzień itd.), W zależności od horyzontu handlu przedsiębiorców. Ramy czasowe lub długość, jaką wybierzesz dla średniej ruchomej, zwanej również czasem wstecz, mogą odgrywać dużą rolę w jej skuteczności. Instytucja zarządzająca o krótkim okresie czasu zareaguje znacznie szybciej na zmiany cen niż MA z długim okresem obserwacji. Na poniższym rysunku 20-dniowa średnia ruchoma bardziej śledzi rzeczywistą cenę niż 100-dniowa. 20-dniowy okres może mieć charakter analityczny dla podmiotów gospodarczych o krótszym terminie, ponieważ wiąże się ściśle z ceną, a tym samym wykaże mniejszy czas niż dł. Opóźnienie to czas, w którym średnia ruchoma sygnalizuje potencjalne odwrócenie. Przypomnijmy, że jako ogólna wskazówka, gdy cena jest powyżej średniej ruchomej, trend jest uznawany za wyższy. Więc kiedy cena spada poniżej średniej ruchomej, sygnalizuje potencjalne odwrócenie w oparciu o to MA. 20-dniowa średnia ruchoma zapewni znacznie więcej sygnałów zwrotnych niż 100-dniowa średnia ruchoma. Średnia ruchoma może mieć dowolną długość, 15, 28, 89 itd. Dostosowanie średniej ruchomej, aby zapewnić dokładniejsze sygnały na danych historycznych, może pomóc w uzyskaniu lepszych sygnałów w przyszłości. Strategie handlowe - zwroty Crossovers to jedna z głównych strategii średniej ruchomej. Pierwszy typ to zwrot ceny. Zostało to omówione wcześniej i ma miejsce, gdy cena przekracza średnią lub ruchomą średnią, sygnalizując potencjalną zmianę trendu. Inną strategią jest zastosowanie dwóch średnich kroczących do wykresu, jeden dłuższy i jeden krótszy. Kiedy krótszy MA przechodzi powyżej dłuższego okresu MA jest sygnałem kupna, ponieważ wskazuje, że trend się zmienia. Jest to tzw. Złoty krzyż. Kiedy krótszy MA przechodzi poniżej długoterminowego MA, jego sygnał sprzedaży wskazuje, że trend się obniża. Jest to tzw. Krzyż martwej krwi Średnie ruchome są obliczane na podstawie danych historycznych, a nic z obliczeń nie ma charakteru prognostycznego. Dlatego wyniki wykorzystujące średnie ruchome mogą być losowe - czasami wydaje się, że rynek respektuje MA wspierające i sygnały handlowe. a czasami nie widać szacunku. Jednym z głównych problemów jest to, że jeśli akcja cenowa stanie się niestabilna, cena może wahać się w przód iw tył generując wiele sygnałów trendów zwrotnych trendów. Kiedy to nastąpi, najlepiej zignoruj ​​lub wykorzystaj inny wskaźnik, aby wyjaśnić ten trend. To samo może się zdarzyć w przypadku zwrotów MA, gdzie MA są zaplątane przez pewien okres czasu, powodując transakcje wielokrotne (lubienie przegranych). Średnie kroczące pracują całkiem dobrze w silnych warunkach, ale często słabo w niepewnych lub zmiennych warunkach. Dostosowanie ram czasowych może chwilowo pomóc, chociaż w pewnym momencie problemy te mogą się pojawić bez względu na ramkę czasową wybraną dla MA (ów). Średnia ruchoma upraszcza dane o cenach, wygładzając je i tworząc jedną płynną linię. Może to ułatwiać izolowanie trendów. Wykładnicze średnie ruchowe szybciej reagują na zmiany cen niż zwykła średnia krocząca. W niektórych przypadkach może to być dobre, aw innych może powodować fałszywe sygnały. Średnie ruchy z krótszym okresem obserwacji (na przykład 20 dni) również szybciej zareagują na zmiany cen niż średnia z dłuższym okresem (200 dni). Przenoszenie średnich crossoverów jest popularną strategią zarówno dla wejść, jak i wyjść. Wskaźniki mogą również wskazywać obszary potencjalnego wsparcia lub oporu. Choć może się to wydawać przewidywalne, średnie kroczące są zawsze oparte na danych historycznych i po prostu pokazują średnią cenę w pewnym okresie czasu. Artykuł 50 jest klauzulą ​​negocjacyjną i ugodową w traktacie UE, która określa kroki, jakie należy podjąć w przypadku każdego kraju. Wstępna oferta na zbankrutowane aktywa spółki od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę. Z puli licytujących. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całością. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Zasada wymaga. Przenoszenie średnich: Strategie 13 Autor: Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Inni inwestorzy korzystają z ruchomych średnich z różnych powodów. Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, podczas gdy inni po prostu używają ich jako narzędzia do budowania zaufania, aby podtrzymać swoje decyzje inwestycyjne. W tej sekcji dobrze przedstawimy kilka różnych rodzajów strategii - włączenie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossover Przekierowanie jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest preferowane przez wielu inwestorów, ponieważ usuwa wszelkie emocje. Najbardziej podstawowym rodzajem przejścia jest sytuacja, gdy cena aktywów przesuwa się z jednej strony średniej kroczącej, a zamyka się na drugiej. Przeceny cen są wykorzystywane przez przedsiębiorców do identyfikowania zmian dynamiki i mogą być wykorzystane jako podstawowa strategia wjazdu lub wyjazdu. Jak widać na rys. 1, krzyż poniżej średniej ruchomej może sygnalizować początek trendu spadkowego i prawdopodobnie byłby używany przez handlowców jako sygnał do zamknięcia wszelkich istniejących długich pozycji. I odwrotnie, zamknięcie powyżej średniej ruchomej od dołu może sugerować początek nowego trendu wzrostowego. Drugi rodzaj przecięcia występuje wtedy, gdy średnia krótkoterminowa przecina średnią długookresową. Ten sygnał jest używany przez handlowców do określenia, że ​​dany moment przesuwa się w jednym kierunku i zbliża się silny ruch. Sygnał kupna jest generowany, gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową, podczas gdy sygnał sprzedaży jest uruchamiany przez krótkoterminowe średnie przekroczenie poniżej długoterminowej średniej. Jak widać z poniższej tabeli, ten sygnał jest bardzo obiektywny, dlatego jest tak popularny. Potrójna zwrotnica i ruchoma średnia wstążka Dodatkowe ruchome wartości średnie mogą zostać dodane do wykresu w celu zwiększenia poprawności sygnału. Wielu inwestorów umieści pięcio-, dziesięcio - i 20-dniowe średnie ruchome na wykresie i zaczeka, aż średnia pięciodniowa przekroczy pozostałe, co jest zazwyczaj głównym znakiem kupna. Oczekiwanie na średnią na 10 dni przekraczającą średnią 20 dni jest często używane jako potwierdzenie, taktyka, która często zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów. Zwiększenie liczby ruchomych średnich, jak widać w metodzie potrójnego crossovera, jest jednym z najlepszych sposobów oceny siły trendu i prawdopodobieństwa kontynuacji trendu. To rodzi pytanie: co by się stało, gdybyś dodawał ruchome średnie Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepsze. To prowadzi nas do techniki zwanej ruchomą średnią wstążką. Jak widać z poniższego wykresu, wiele średnich kroczących umieszcza się na tym samym wykresie i służy do oceny siły obecnego trendu. Kiedy wszystkie ruchome średnie idą w tym samym kierunku, trend jest silny. Odwrócenie jest potwierdzane, gdy średnie przecinają się i idą w przeciwnym kierunku. Odpowiedzialność na zmieniające się warunki rozlicza się przez liczbę okresów używanych w średnich ruchomech. Im krótszy okres czasu jest stosowany w obliczeniach, tym bardziej wrażliwa jest średnia na niewielkie zmiany cen. Jedna z najczęstszych wstążek zaczyna się od 50-dniowej średniej kroczącej i dodaje średnie w 10-dniowych przyrostach aż do końcowej średniej wynoszącej 200. Ten typ średniej jest dobry w określaniu długoterminowych trendów odwrotnych. Filtry Filtr to dowolna technika stosowana w analizie technicznej w celu zwiększenia pewności co do określonego handlu. Na przykład wielu inwestorów może czekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią ruchomą i jest co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia. Jest to próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i zmniejszenie liczby fałszywych sygnałów. Minusem polegającym na tym, że filtry są zbyt wysokie, jest to, że część zysków zostaje zrezygnowana i może doprowadzić do uczucia, jakbyś tęsknił za łodzią. Te negatywne odczucia będą się zmniejszać wraz z upływem czasu, ponieważ stale dostosowujesz kryteria używane do filtra. Nie ma ustalonych reguł ani rzeczy, na które należy zwracać uwagę, gdy filtrowanie jest po prostu dodatkowym narzędziem, które pozwala inwestować z pewnością. Przeniesienie średniej koperty Kolejną strategią, która uwzględnia wykorzystanie średnich kroczących, jest koperta. Ta strategia obejmuje wykreślenie dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuniętych o określoną stopę procentową. Na przykład na poniższej mapie umieszcza się 5 kopert wokół 25-dniowej średniej kroczącej. Handlowcy będą oglądać te zespoły, aby sprawdzić, czy działają jako silne obszary wsparcia lub oporu. Zwróć uwagę, jak ruch często zmienia kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów. Przesunięcie ceny poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a inwestorzy będą zwracać uwagę na zmianę w kierunku średniej średniej. Jak handlować z prostą średnią ruchomością Jak handlować z prostą średnią ruchomą Więc jaka jest prosta średnia krocząca. Gdy zaczniesz odrywać cebulę, prosta średnia krocząca nie jest prosta. W tym artykule omówimy wiele zagadnień, aby wymienić tylko kilka, omówimy prostą formułę średniej ruchomej, popularne średnie kroczące (5, 10, 200), przykłady rzeczywistych ruchomych średnich oraz kilka strategii crossover. Jest kilka dodatkowych zasobów, które chciałbym wskazać, zanim przejdziesz do artykułu (1) Symulator handlu (musisz ćwiczyć to, czego się nauczyłeś) i (2) dodatkowe artykuły z ruchomą średnią, aby uzyskać szerszą wiedzę na temat średnich (Przesunięta średnia krocząca, średnia krocząca wykładnicza, potrójna wykładnicza średnia krocząca). Prosta średnia ruchoma Formuła Prosta średnia ruchoma (SMA) to najbardziej podstawowa średnia krocząca stosowana w handlu. Prosta średnia krocząca jest obliczana na podstawie średniej ceny zamknięcia akcji w ciągu ostatnich x okresów. Spójrzmy na prosty przykład średniej ruchomej z MSFT. Pięć ostatnich pięciu cen zamknięcia dla MSFT to: Aby obliczyć prostą średnią ruchomą formułę podzielisz łączną cenę zamknięcia i podziel ją według liczby okresów. 5-dniowa SMA 143.245 28,65 Popularne proste średnie ruchome Teoretycznie istnieje nieskończona liczba prostych średnich kroczących. Jeśli myślisz, że wymyślisz jakieś dziwne 46 SMA, aby pokonać rynek, pozwól mi teraz zatrzymać cię. Ważne jest używanie najczęściej stosowanych SMA, ponieważ są to te, z których większość traderów korzysta na co dzień. Chociaż nie popieram Cię śledząc wszystkich innych, ważne jest, aby wiedzieć, co inni handlowcy szukają wskazówek. Poniżej znajdują się najczęściej stosowane SMA na rynku: 5 - SMA - Dla hiper-tradera. To krótko od SMA będzie nieustannie dawać wam sygnały. Najlepsze wykorzystanie 5-SMA jest wyzwaniem handlowym w połączeniu z dłuższym okresem SMA. 10-SMA - popularny wśród krótkoterminowych traderów. Świetni handlowcy i handlarze dnia. 20-SMA - ostatni przystanek w autobusie dla krótkoterminowych handlowców. Poza 20-SMA zasadniczo szukasz głównych trendów. 50-SMA - użyj przedsiębiorcy, aby zmierzyć trendy w średnim okresie. 50-letnia prosta średnia krocząca 200-SMA - witamy w świecie długoterminowych obserwatorów trendów. Większość inwestorów będzie poszukiwać krzyŜa powyŜej lub poniŜej tej średniej, aby reprezentować, jeśli akcje mają tendencję zwyżkową lub niedźwiedziową. Prosta średnia ruchoma w okresie 200 okresów Podstawowe zasady handlu z SMA Większość handlowców powie Ci, aby handlować prostymi ruchomymi przeciętnymi crossoverami, a zyski spadną z niebios. Cóż, niestety to nie jest dokładne. Często czasy akcji zmieniają się powyżej lub poniżej średnich kroczących, aby kontynuować tylko w głównym kierunku. To pozostawi cię po złej stronie rynku i na twoich pozycjach. Poniżej znajduje się kilka sposobów zarabiania pieniędzy na SMA. Idąc z podstawową tendencją Sprawdzaj, czy akumulatory gwałtownie się rozchodzą w górę iw dół silnie Zastosuj następujące SMA 5,10,20,40,200, aby zobaczyć, które ustawienie zawiera najlepsze ceny Po zidentyfikowaniu poprawnego SMA poczekaj na cenę testową pomyślnie SMA i poszukaj potwierdzenia cen, że czas wznowienia kierunku głównego trendu Wprowadź handel na następnym pasku Wygraj pierwotny trend Korzystając z dwóch prostych średnich kroczących Zlokalizuj zasoby, które się rozbijają w górę lub w dół silnie Wybierz dwa proste średnie ruchome aby zastosować się do wykresu (np. 5 i 10) Upewnij się, że cena nie dotknęła zbytnio 5 SMA lub 10 SMA w ciągu ostatnich 10 barów Zaczekaj, aż cena zamknie powyżej lub poniżej średniej ruchomej w kierunku przeciwnym do główny trend na tym samym pasku Wprowadzić handel na następnym pasku Przykład Real-Life z tendencją podstawową przy użyciu SMA Prosta średnia ruchoma jest prawdopodobnie jedną z najbardziej podstawowych form analizy technicznej. Nawet hard core faceci będą mieli coś do powiedzenia na temat wskaźnika. Przedsiębiorca musi być ostrożny, ponieważ istnieje nieograniczona liczba średnich, z których możesz korzystać, a następnie rzucasz wiele ram czasowych w miks i masz naprawdę brudny wykres. Poniżej znajduje się play-by-play dla użycia średniej ruchomej na wykresie intraday. W poniższym przykładzie omówimy pozostawanie po prawej stronie trendu po postawieniu na długiej pozycji. Poniższa tabela pochodzi z TIBCO (TIBX) z dnia 24 czerwca 2017 r. Prosta średnia ruchoma Przykład Zauważ, że w magazynie był wybuch na otwartym i zamkniętym w pobliżu wysokości świecznika. Handlarz breakout wykorzystałby to jako okazję, by wskoczyć do pociągu i zatrzymać się poniżej niskiego poziomu świecy. W tym momencie możesz użyć średniej ruchomej, aby zmierzyć siłę aktualnego trendu. W tym przykładzie wykresu używamy 10-okresowej prostej średniej kroczącej. Prosta średnia ruchoma - kiedy sprzedawać teraz, patrząc na powyższy wykres, jak według Ciebie mógłbyś sprzedawać na poziomie 26.40 za pomocą prostej średniej kroczącej Pozwól, że ci pomogę. Nie miałbyś pojęcia. Wielu handlowców próbowało użyć prostej średniej kroczącej, aby przewidzieć dokładne punkty sprzedaży i zakupu na wykresie. Przedsiębiorca może być w stanie wyciągnąć to za pomocą wielu średnich dla wyzwalaczy, ale jedna średnia nie wystarczy. Oszczędzaj sobie czas i bóle głowy i wykorzystuj średnie, aby określić siłę tego ruchu. Teraz spójrz jeszcze raz na wykres. Czy widzisz, jak wykres zaczyna się najeżdżać, gdy średnia zaczyna się spłaszczyć. Handlarz breakout chciałby trzymać się z daleka od tego rodzaju działalności, ponieważ pieniądze w tym przykładzie rosną wraz ze wzrostem ceny akcji. Znowu, gdybyś miał sprzedać na pół przez średnią, to może to trochę potrwać, ale z czasem stracisz pieniądze, gdy weźmiesz pod uwagę prowizje. Jeśli mi nie wierzysz, spróbuj po prostu kupować i sprzedawać w oparciu o to, jak wykres cenowy przekracza średnią cenę kroczącą. Pamiętaj, że jeśli tak łatwo, każdy przedsiębiorca na świecie zarabia pieniądze na pięści. Płaska prosta średnia ruchoma Pozwala spojrzeć na prostą średnią ruchomą i główny trend. Lubię to nazywać świętym ustawieniem Graala. To jest konfiguracja, którą zobaczysz w książkach i seminariach. Po prostu kupuj po przełamaniu i sprzedawaj, gdy akcje będą spadać poniżej ceny akcji. Poniżej znajduje się wykres śródroczny Sina Corporation (SINA) z 24 czerwca 2017 r. Zobacz, jak wykres cen pozostaje czysto ponad 20-letnią prostą średnią ruchoma. Prosta średnia ruchoma - doskonały przykład Nie jest to piękna karta, którą kupujesz na otwartej pozycji w cenie 80 i sprzedajesz na zamknięciu przy 92. Szybki zysk w ciągu jednego dnia i nie musisz podnosić palca. Mózg to zabawna rzecz. Pamiętam, że widziałem taki wykres, kiedy zacząłem handlować, a potem kupiłem zestaw, który pasował do porannej aktywności. Szukałbym tego samego rodzaju akcji o objętości i cenie, by później zostać dotkniętym przez rzeczywistość, gdy moja gra również nie była trendy. Jest to prawdziwe wyzwanie w handlu, to, co działa dobrze na jednym wykresie, nie będzie działać dobrze z drugiej strony. Pamiętaj, że 20-SMA działało dobrze w tym przykładzie, ale nie możesz zbudować systemu zarabiania pieniędzy z jednej gry. Przykład życia wbrew pierwotnemu trendowi za pomocą SMA Innym sposobem na handel przy użyciu prostej średniej kroczącej jest przeciwstawianie się trendowi. Jednym z bardziej zaawansowanych gier prawdopodobieństwa jest przeciwdziałanie ruchom luki. Przeprowadzono wiele badań dotyczących luk. W zależności od okresu na giełdzie (linia lat 60., boom z końca lat 90. lub zmienność z lat 2000.) można przyjąć, że luki wypełnią 50 razy. Kolejna walidacja, którą przedsiębiorca może użyć, gdy licznik będzie blisko wartości średniej ruchomej średniej lub powyżej. W poniższym przykładzie FSLR miał solidną lukę równą 4. Po luce kurs zanotował silny wzrost. Musisz być bardzo ostrożnym przy podejściach kontrataku. Jeśli jesteś po złej stronie handlu, ty i inni z twoją pozycją będą paliwo na kolejne nogi. Pozwala szybko przejechać kilka godzin na wykresie. Krótki trend FSLR Kiedy tylko zapadniesz w krótką chwilę, a akcje niewiele odzyskają, a lotność się wysuszy, jesteś w dobrym punkcie. Zwróć uwagę, że poziom FSLR był niższy w ciągu dnia i nie był w stanie podjąć walki. Teraz możemy przeskoczyć jeden dzień do 1 lipca 2017 r. I odgadnąć, co się stało. Masz to, przepaść wypełniona. FSLR Gap Wypełniona Prosta średnia ruchoma strategia Crossover Średnie ruchome zapewnią Ci świetną mapę drogową dla handlu na rynkach. Ale co z przenoszeniem średnich crossoverów jako wyzwalaczem dla wchodzenia i zamykania transakcji. Pozwolę sobie zająć jasne stanowisko w tej sprawie i powiedzieć, że nie jestem fanem tej strategii. Po pierwsze, średnia ruchoma sama w sobie jest wskaźnikiem opóźniającym, teraz jesteś przekonany, że musisz czekać na wskaźnik opóźniający, aby przekroczyć inny wskaźnik opóźnienia, jest dla mnie zbyt dużym opóźnieniem. Jeśli rozejrzysz się po Internecie, jedną z najpopularniejszych prostych średnich kroczących do wykorzystania ze strategią crossover jest 50 i 200 dni. Gdy 50 prostych średnich ruchomych przekracza 200 prostych średnich ruchomych, generuje złoty krzyż. Odwrotnie, gdy 50 prostych średnich ruchomych przekracza 200 prostych średnich ruchomych, tworzy krzyż śmierci. Wspominam tylko o tym, więc zdajesz sobie sprawę z konfiguracji, która może mieć zastosowanie do długoterminowego inwestowania. Odkąd Tradingsim koncentruje się na handlu w Day, pozwól mi przynajmniej przejść przez kilka podstawowych strategii crossover. Przenoszenie średnich przecięć i obrót dzienny Dwa proste przecięcie średniego rozdania Na początku mojej kariery handlowej i kiedy mówię na początku mam na myśli kilka pierwszych miesięcy, miałem pomysł wykorzystania średniej ruchomej strategii, aby przynieść mi nowe znalezione bogactwo. Osiągnąłem 5 i 10 okresów SMA i po prostu kupiłem jako 5 przekroczyłem powyżej 10 i sprzedałem krótko, gdy 5 przekroczyło poniżej 10. Myślałem, że jestem naprawdę zaawansowany, gdy zdecydowałem się nie używać tego systemu na ślepo, ale biegać ta analiza dotyczy zapasów, które miały najlepsze wyniki. Jak można sobie wyobrazić w dłuższej perspektywie zacząłem tracić pieniądze. Pozbywam się tematu, myślę, że już wyjaśniłem, że nie jestem fanem ruchomych średnich crossoverów. Tak więc, porozmawiajmy, używając dwóch prostych średnich. Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, to że chcesz wybrać dwie średnie kroczące, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Na przykład 10 to połowa 20. Lub 50 i 200 są najpopularniejszymi średnimi ruchomymi dla inwestorów długoterminowych. Drugą rzeczą jest zrozumienie wyzwalacza do handlu z ruchomymi przecinkami. Sygnał kupna lub sprzedaży uruchamia się, gdy mniejsza średnia krocząca przekroczy powyżej lub poniżej większej średniej kroczącej. Kupowanie na Cross Up W poniższym wykresie przykład Apple z 492017 Apple 10 okres SMA przekroczył 20 okres SMA. Zauważysz, że akcje miały ładną intraday od 424 do 428.50 To nie jest piękna tabela 10-letnia SMA to czerwona linia, a niebieska to 20. W tym przykładzie kupiłbyś, gdy czerwona linia zamknie się powyżej niebieskiego, co dałoby ci punkt wejścia nieco powyżej 424. Sprzedawanie krzyża w dół Pozwala spojrzeć, gdy akcja sprzedaży zostanie uruchomiona. W tym przykładzie akcja sprzedaży została uruchomiona, gdy zapasy zostały wyczerpane na 4152017. Teraz w obu tych przykładach zauważysz, że akcje wygodnie poszły w pożądanym kierunku z bardzo małym tarciem. To najdalsza rzecz od rzeczywistości. Jeśli spojrzysz na przesuwające się średnie crossovery na dowolnym symbolu, zauważysz więcej fałszywych i bocznych sygnałów niż wysokich zwrotnych. Dzieje się tak, ponieważ większość zapasów czasu na powierzchni porusza się losowo. Pamiętaj o ludziach, to praca dla graczy z dużymi pieniędzmi, którzy podrabiają cię na każdym kroku, aby oddzielić cię od pieniędzy. Wraz z rozwojem funduszy hedgingowych i automatycznych systemów transakcyjnych. na każdą czystą grę crossover, którą znajduję, prawdopodobnie pokażę ci kolejne tuziny lub więcej, które nie grają dobrze. To znowu dlatego nie polecam strategii krzyżowej jako prawdziwego środka zarabiania na transakcjach na rynku. Jeśli jeszcze tego nie zauważyłeś, prosta średnia krocząca nie jest wskaźnikiem, który możesz wykorzystać jako samodzielny wyzwalacz. Teraz to nie znaczy, że wskaźnik nie może być doskonałym narzędziem do monitorowania kierunku tendencji lub pomaga określić, kiedy rynek staje się zmęczony po impulsywnym posunięciu. Pomyśl, jeśli SMA jest bardzo podstawowym kompasem. Jeśli potrzebujesz szczegółowych współrzędnych, potrzebujesz innych narzędzi, ale przynajmniej masz pojęcie, dokąd zmierzasz. Powiązane wiadomości Ostatnie ruchome średnie strategie Co to jest średnia ruchoma. Średnia krocząca to średnia wartość danych o działaniach związanych z cenami zebranych w określonym okresie czasu. Zwykle średnia krocząca ma formę wskaźników, które służą do wyznaczania trendu aktywów. Innymi słowy, średnie ruchome mogą być użyte do sprawdzenia, czy cena akcji pary walutowej wzrośnie w górę lub w dół. Jeśli sprawdzisz platformę MT4 na Forex4you. widać wyraźnie, że średnia krocząca jest zaliczana do wskaźników TREND. Średnie kroczące pozwalają przedsiębiorcy na pewną elastyczność, ponieważ można z nich korzystać przy wyborze punktów danych i okresów ich konstruowania. Na przykład możesz wybrać opcję otwarcia, najwyższego, najniższego, ścisłego lub punktu środkowego zakresu transakcji, a następnie przeanalizować tę średnią ruchomą w danym okresie, od danych o tikach do danych miesięcznych cen lub dłużej. Istnieje kilka rodzajów średnich kroczących. Jednak najbardziej popularnymi typami średnich kroczących wymienionych na detalicznych platformach forex są proste, wykładnicze, ważone i płynne średnie ruchome. Na tych artykułach skupimy się na potrzeby tego artykułu. Poniższa migawka pokazuje, jak wykreślić trzy średnie ruchome na wykresie godzinowym dla EURJPY. Trzy średnie ruchome to 10-okresowa średnia ważona ruchoma, 10-okresowa wykładnicza średnia ruchoma i 10-okresowa prosta średnia ruchoma. Te średnie ruchome reprezentowane są odpowiednio za pomocą linii niebieskiej, czerwonej i złotej. Trzy średnie ruchome zwykle mają różne wagi w zależności od danych, na których zwykle się opierają. Będzie to miało wpływ na średnie ruchome, z których skorzysta przedsiębiorca przy rozważaniu decyzji handlowej. Bez wchodzenia w długą dyskusję na temat matematyki stojącej za tymi ruchomymi średnimi, wykładnicza średnia ruchoma i ważona średnia ruchoma mają tendencję do kładzenia większego nacisku na najnowsze dane, podczas gdy prosta średnia ruchoma kładzie równy nacisk na dane historyczne i najnowsze. W celach handlowych odkryliśmy, że prosta średnia krocząca daje najlepsze sygnały dzięki równowadze w wykorzystaniu danych historycznych i najnowszych. Wiele z omawianych tutaj strategii zostało opartych na prostych średnich ruchomych. Przykłady użyte w tym artykule będą zatem koncentrować się na 10-okresowej prostej średniej kroczącej. Większość sygnałów handlowych, które są oparte na średniej ruchomej, nie są oparte na jednym okresie. Raczej ma sens łączenie dwóch lub nawet trzech średnich kroczących z różnych okresów czasu. Zwykle odbywa się to w celu filtrowania i potwierdzania. Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się niektórym ruchomym przeciętnym strategiom, które wykorzystują średnie kroczące z wielu okresów czasu. 1. Podwójny ruchomy system zwrotnicy Zwróć uwagę na tytuł i użycie słów podwójny i zwrotny. Daje nam to wskazówkę co do całej istoty omawianego systemu. Podczas tworzenia systemu transakcyjnego za pomocą średnich kroczących zwykle dobrym punktem wyjścia jest zastosowanie podejścia z podwójnie ruchomym średnim crossoverem, jak to przedstawiono w migawce poniżej. System pociąga za sobą użycie dwóch średnich ruchomej, najczęściej krótszej i dłuższej średniej ruchomej, a następnie używa krzyża szybszego, krótszego okresu średniej ruchomej średniej lub powyżej lub poniżej średniej ruchomej długi, aby potwierdzić kierunek trendu. W tym przedstawieniu używamy 5-okresowej prostej średniej kroczącej i 10-okresowej prostej średniej kroczącej. Przedstawione są one cienką niebieską linią i grubą czarną linią. W tym przykładzie widzimy, że pięciokrotna średnia ruchoma kilkakrotnie przekraczała dziesięciokrotną średnią ruchomą, ale są kluczowe momenty, kiedy zwrotowi towarzyszył trend gromadzenia i tendencja spadania (na początku i na końcu). przedział czasu na wykresie). Okresy przecięcia są oznaczone czerwonymi strzałkami na minusie, a zielone strzałki do góry. Te czerwone strzałki informują nas, że średnia 5-letniej średniej ruchomej przekroczyła 10-letnią prostą średnią ruchomej, a zielona strzałka wskazuje, że 5-dniowe proste przemieszczanie przekroczyło 10-krotną prostą średnią ruchową do góry. Patrząc na ten sam wykres ponownie, ale z pewnym naciskiem na krąży obszar, widzimy, że sygnały wytwarzane przez podwójny crossover prosty system średniej ruchomej może powodować pewne problemy, które w tym przypadku dostarcza sygnałów, gdy w rzeczywistości rynek się skończy idąc donikąd z powodu statusu związanego z zasięgiem w tym konkretnym momencie. Więc zanim zobaczysz tę zwrotnicę i pomyśl, że masz szansę zarobić mnóstwo pieniędzy, pomyśl jeszcze raz. Te sytuacje nie tylko powodują zepsucie partii, ale trzeba także zdać sobie sprawę, że średnie ruchome mają jedną zasadniczą wadę: średnie ruchome są wskaźnikami opóźniającymi. Mają tendencję do pozostawania w tyle na rynku, więc do czasu, gdy średnia ruchoma wykaże sygnał, prawdopodobnie jest już za późno, aby wejść, a następnie można znaleźć się zablokowanym na rynku bocznym lub rynku, na którym nie ma trendu, który jest pokazany w czarnym kółku. Aby zapobiec takim zdarzeniom zrujnować handel podczas korzystania z podwójnego, prostego, średniego kroku systemu crossover, można zastosować kilka metod. Są one następujące: Najpierw wybierz parę walut, którą chcesz handlować, a także ramy czasowe, które chcesz studiować. Może to być na przykład EURUSD na wykresie dziennym. Drugi to wybór okresu bez tendencji tendencji. Dokonuje się tego, zapewniając, że badany okres ma zarówno sekcję trenującą, jak i sekcję nietreningową. Eliminacja tendencji tendencyjnych pomaga uzyskać dokładne wyniki w testach. Przeprowadzić optymalizację, aby określić, które parametry średniej ruchomej są najlepsze w użyciu. Po wykonaniu tych kroków zbadaj zupełnie inny okres, aby sprawdzić, czy otrzymane wyniki można skopiować. Możesz wybrać okres czasu sprzed kilku lat, aby potwierdzić, że uzyskane wyniki są czymś, co jest wiecznie zielone i może być używane z zaufaniem przez kilka miesięcy lub nawet lat. Ten krok jest niezwykle ważny. W nauce nie jest niczym niezwykłym prowadzenie badań z udziałem podwójnie ślepej próby. Oto, co ten krok ma naśladować. Na rynku Forex można nazwać go testowaniem danych poza próbą. Jest to jedyny sposób określenia, czy wyniki optymalizacji mogą przetrwać próbę czasu jako realnego mechanicznego systemu transakcyjnego. Nie chcesz otrzymywać wyników, które trwają tylko kilka tygodni, a potem staną się bezużyteczne na zawsze. 2. Przenoszenie średniego systemu cenowego System podwójnego przecięcia średniej wielkości ma wiele wad, z których główną cechą jest skłonność systemu do borykania się. Dlatego istnieje potrzeba opracowania systemu, który temu przeciwdziała. Jednym ze sposobów na pokonanie biczów lub fałszywych sygnałów generowanych przez podwójnie ruchomy system crossover jest wdrożenie systemu średniej ceny ruchomej. Wiąże się to z użyciem wskaźnika średniej ruchomej z okresem 20, a następnie oddzielnie stosowanego do wysokich, a także niskich cen. Średnia krocząca zastosowana w tym przypadku to 20-okresowa prosta średnia krocząca wysokości ceny, która jest wyższą czarną linią w migawce poniżej, a także 20-okresowa prosta średnia krocząca najniższej ceny, która jest dolna czarna linia. Ruchoma średnia cena kanału to przestrzeń pomiędzy dwiema czarnymi liniami, podczas gdy niebieska linia jest pięcioczłonową prostą średnią kroczącą ceny zamknięcia. Sygnały kupna i sprzedaży pokazane na zdjęciu są oznaczone odpowiednimi strzałkami: zielone strzałki dla sygnału kupna i czerwone strzałki dla sygnału sprzedającego. Sygnał kupna jest widoczny, gdy pięciokrotna prosta średnia krocząca zamknięcia lub niebieska linia przekracza górną linię ograniczającą kanału średniej ceny ruchomej. Sygnał sprzedaży jest generowany, gdy niebieska linia przecina się poniżej dolnej linii, reprezentowanej przez 20-letnią prostą średnią ruchomą niskiego poziomu. Widzimy, że użycie kanału cenowego drastycznie zmniejszy liczbę biczów, które są widoczne w systemie z podwójnie ruchomą średnią crossover, ponieważ tworzy znacznie ściślejszy filtr dla konfiguracji, przez które para walutowa musi przejść. Tworząc bardziej znaczące przeszkody dla działań cenowych, które należy przezwyciężyć przed wygenerowaniem sygnału handlowego, generowanych jest mniej sygnałów, ale sygnały te są znacznie dokładniejsze. Zazwyczaj lepiej jest mieć dokładniejsze sygnały, których liczba jest mniejsza, niż tyle sygnałów generowanych, ale z dużym odsetkiem fałszywych sygnałów, które prowadziłyby do strat w transakcjach. Jeśli zostanie dokonany wybór między systemem podwójnej średniej ruchomości a ruchomym systemem średnich cen, szanse sprzyjałyby systemowi kanałów cenowych ze względu na wyższość w wykrywaniu obszarów wsparcia i oporu, skąd spodziewane są odwrócenie tendencji . Uwaga. Należy pamiętać, że pary walutowe nie zachowują się w taki sam sposób. W związku z tym to, co może bardzo dobrze działać dla EURUSD, niekoniecznie musi działać dla EURJPY. Należy o tym pamiętać podczas tworzenia mechanicznego systemu handlu przy użyciu dowolnej średniej ruchomej opisanej powyżej. Nie ma magicznych pocisków i najlepiej przetestować i zoptymalizować ustawienia dla każdej konfiguracji we wszystkich parach walut, które są zainteresowane handlem. 3. Strategia łączenia: ruchoma średnia ruchoma średnia cena kanału zwrotnego Aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki, przedsiębiorca może zdecydować się na zastosowanie kombinacji strategii, w której łączone są ruchome średnie zwrotnice i średnia ruchomych kanałów cenowych. Strategia ta została przedstawiona w poniższej migawce: System kanałów cenowych jest pokazany na wykresie godzinnym AUDJPY. Zielone strzały wskazują, kiedy linia niebieska przecina 20-letnią średnią ruchową linii wyższej, czyli 20-letniej prostej średniej ruchomej z wysoką ceną. Czerwone strzałki wskazują krzyżyk poniżej 20-okresowej prostej średniej kroczącej najniższej ceny. Diamenty wskazują, kiedy 5-okresowa średnia ruchoma przekroczyła 10-okres. Zasadniczym elementem strategii jest połączenie najlepszego z dwóch średnich ruchomych systemów, które zostały opisane powyżej w jeden. Ostatecznym celem jest uzyskanie najlepszego z dwóch światów. Co to jest a) Aby uzyskać mniejszą liczbę dokładniejszych wpisów i wyeliminować fałszywe sygnały transakcyjne za pomocą ruchomego systemu kanałów cenowych b) Uzyskaj szybkie wyjścia, aby nie oddawać dużych części swoich niezrealizowanych zysków z powrotem na rynek, korzystając z podwójnego ruchu średni system crossover. Najpopularniejsze średnie ruchome Przy tak wielu okresach czasu do wyboru, które ustawienia są uważane za złoty standard podczas używania średnich ruchomych dla handlu forex Jednym z najpopularniejszych ustawień średniej ruchomej podwójnego crossover używanej na całym świecie jest kombinacja 50-okresów prosta średnia krocząca zamknięcia i 200-okresowa prosta średnia krocząca zamknięcia. To ustawienie działa najlepiej na wykresie dziennym ze względu na długość okresu używanego do ustawiania średnich kroczących. Powyższa fotografia jest dziennym wykresem USDCAD i pokazuje przykład, kiedy średnia ruchoma w okresie 200 dni zapewniła wsparcie, a 50-okresowa średnia ruchoma zapewniła opór (zakreślona niebieską linią). Jednak ustawienia działają najlepiej w przypadku zasobów, a mniej w przypadku walut. Ponieważ nasza uwaga skupia się na handlu forex, będziemy używać ustawień, które okazały się skuteczne w przypadku walut, średnich ruchów 13 i 26-dniowych, a także 100 SMA, które będą używane jako filtr wsparcia. Poniższa strategia pokazuje taki krzyżowy system wykorzystujący 13-tygodniową i 26-tygodniową prostą średnią kroczącą zamknięcia na wykresie walutowym, z poparciem i oporem dla transakcji dostarczanych przez 100 SMA. Jak to działa Poszukujemy długich pozycji, gdy cena przekracza 100 SMA, szukając bounceu w tym SMA, gdy wystąpił krzyż 13SMA powyżej 26SMA. Oznaczony kolorami MACD może być użyty jako potwierdzenie handlu. Będziemy wykorzystywać codzienne ramy czasowe dla tego handlu. Dzienny wykres pokazuje aktywność jednego dnia na świeczniku. Oznacza to, że przedsiębiorca musi zwracać uwagę na zarządzanie ryzykiem, ponieważ użyte stopy będą równe okresowi śródrocznemu niektórych walut (do 100 pipsów lub więcej). Oznacza to, że handlowcy korzystający z tej strategii powinni być nieco bardziej cierpliwi, ponieważ handel potrwa kilka dni. Każda para walutowa może być używana do handlu tą strategią. Wymagane wskaźniki Kodowanie MACD z kodowaniem kolorami 13-tygodniowa średnia ruchoma prosta (13-SMA) 26-tygodniowa średnia ruchoma prosta (26-SMA) 100-tygodniowa średnia ruchoma średnia (100-SMA) Długi wpis Przedsiębiorca powinien wprowadzić wartość długą dla składnika aktywów, jeśli: powyżej 26SMA do góry. Cena jest powyżej 100 SMA, lub idealnie, odbija się od niego. Kod MACD oznaczony kolorem ma kolor niebieski. Stop Loss dla długiego wejścia powinna wynosić około 10 8211 15 pipsów poniżej świecy wejściowej. Aby uzyskać zysk z tego handlu, cel zysku może być zlokalizowany pod następującymi warunkami: jeżeli SMA 13 wykona odwrotny krzyż od góry 26SMA do spadku. przerwy cenowe poniżej 100 SMA 2X lub 3X stop loss. Przykład wykresu: spójrz na ten wykres dla AUDJPY. Jest to wykres dzienny, który łączy scenariusze konfiguracji długich i krótkich zamówień. Krótkie wprowadzenie Widoczny jest krótki układ wprowadzania danych, w którym występuje odpowiedni krzyż 13SMA nad 26SMA w dół, w tym samym czasie, gdy histogram MACD ma kolor czerwony, a cena jest oparta na 100SMA. Przedsiębiorca może następnie zająć pozycję krótką, jak pokazano na czerwonym okręgu, a następnie przyjąć zysk w następujący sposób: uzyskać zysk w obszarze, w którym MACD zmienia kolor. zyskaj zyski w obszarze, w którym akcja cenowa uderza w opór, charakteryzując się nowymi upadkami dokonanymi przez kilka świec. Długie wejście Długie ustawienie wejścia jest widoczne poprzez krzyż 13SMA w górę przez 26SMA do góry, jednocześnie histogram MACD zmienił się na niebieski, a cena odbija się od 100SMA. Cele dotyczące zysku mogą być ustawione w tym samym czasie, że występuje odwrotny krzyż 13SMA na 26SMA lub opór cen. O autorze Dankra jest handlowcem forex, który grał na rynkach przez 7 lat. Zajmuje się również wariantami binarnymi i spędza wolny czas na opracowywaniu strategii, które handlowcy mogą wykorzystać do pokonania rynków. On również kody wskaźników i EAs na platformie MT4. Powiązane posty 5 sierpnia 2018, 12: 08: GMT 0 25 czerwca 2018, 22: 13: GMT 0 30 kwietnia 2018, 18: 31: GMT 0