Jak zabezpieczyć Nifty Future Pozycji z Nifty Opcje Nifty przyszłości można uznać za długoterminową inwestycję przez dużą grupę przyszłych społeczności handlowych. Jedyną rzeczą, o której warto pamiętać, jest przejście na następny miesiąc, gdy wygasa bieżący kontrakt miesięczny. Teraz dla długoterminowych, liczących się przyszłych przedsiębiorców, gdy rynek zmieni się w zmienność i zaczyna korygować tych handlowców, musi zabezpieczyć swoją otwartą pozycję. W tym czasie wiele opcji przychodzi przydatne dla tych przedsiębiorców. Staje się ubezpieczeniem na podstawową umowę, w tym przypadku dobrą przyszłość. Przykład zabezpieczeń Nifty: Załóżmy, że jesteś długi na dobrą przyszłość, ale rynki miały krótkoterminową korektę. Więc tu przedsiębiorca może kupić taką samą ilość opcji, że ma dobre perspektywy, tutaj wszystkie straty spowodowane ruchem w dół, tj. Do strat rynkowych, będą pokrywane przez tę dobrą opcję kupna. Procedura ta jest znana jako zabezpieczenie dogodnych przyszłych pozycji za pomocą nifty opcji. Z niektórymi brokerami akcjami, zabezpieczanie pozycji zmniejszy wymagania depozytów zabezpieczających. Więc nie blokuj większości swoich marży na zabezpieczaniu i handlu z wolnymi marginesami. Tutaj trik polega na utrzymaniu otwartych pozycji zabezpieczonych, dopóki rynki nie zaczną się poprawiać, a przedsiębiorca musi wybrać odpowiednią cenę strajku w zależności od dni, w których FampO wygaśnie. Trzeba pamiętać, że kupujesz takie same duże ilości opcji, ile masz na przyszłość. Powinieneś przeczytać to: Dlaczego ważne opcje otwarte dane o zainteresowaniach są ważne dla handlu w dogodnym dla przyszłości otwartym odsetku pokazuje nam całkowitą liczbę pozycji otwartych w instrumencie, teraz mówimy o otwartym interesie dobrych opcji. Nifty opcji są szeroko sprzedawane na NSE również jest najbardziej aktywny. Jak korzystać z opcji Otwórz dane o zainteresowaniach, aby znaleźć ofertę handlową w świetnej przyszłości Wielu przedsiębiorców powiedziało mi, że trudno jest ocenić zakres świetnej przyszłości w perspektywie krótkoterminowej, więc dzisiaj jestem tutaj z artykułem, który nauczy Cię, jak to znaleźć . Nifty Put Options ma największe zainteresowanie, więcej zakupów w przyszłości Nifty Find Fifoli F038O stwarzają emocje w mojej analizie Zbadałem ścisłe kontrakty opcji na obecne serie wygaśnięć, odkryłem, że otwarte zainteresowanie budującymi opcje put to niezwykłe zachowanie przedsiębiorców . Korzyści płynące z obrotu kontraktów terminowych typu Nifty i opcji Nifty Byłem dużo zajęty, aby pisać artykuły z badań na temat przyszłości i wybornych opcji, ale dzisiaj dzielę się tym, dlaczego przedsiębiorca powinien handlować ładnymi kontraktami futures i opcjami. Około 75 z. Nifty Future (Niewielka przyszłość) Niewiele przyszłości pociąga za sobą większe ryzyko w porównaniu z nifty option (call put), większość handlowców przyciąga uwagę na rozsądne opcje. Jeśli zastosujesz analizę techniczną na nifty opcji to nie będzie pracy, wsparcia i. Bhaveek Patel jest analitykiem technicznym i inwestorem, jego obszary zainteresowania obejmują giełdę, forex i złoto. Ale czy indyjscy brokerzy Rynki uznają, że pozycja Nifty Futurs jest zabezpieczana przez zastosowanie opcji NIFTY (zakładam, że te opcje są na NIFTY Futures not NIFTY SPOT), co z kolei daje korzyść z marży Tak samo robią inne rynki na świecie, na przykład LONG NIFTY FU LONG NIFTY PUT Opcja Brak depozytu zabezpieczającego na kontraktach terminowych do momentu wycofania opcji PUT Pozostaw odpowiedź Anuluj odpowiedźPraktyczne i niedrogie strategie zabezpieczające Zabezpieczenie to praktyka zakupu i przechowywania papierów wartościowych w celu zmniejszenia ryzyka portfela. Te papiery wartościowe mają się przemieścić w innym kierunku niż reszta portfela - na przykład doceniają, gdy inne inwestycje spada. Klasycznym instrumentem zabezpieczającym jest opcja put na akcje lub indeks. Po prawidłowym wykonaniu zabezpieczenie znacząco zmniejsza niepewność i kwotę kapitału zagrożonego w ramach inwestycji bez znacznego zmniejszenia potencjalnej stopy zwrotu. Jak się to udało Zabezpieczenie może brzmieć jak ostrożne podejście do inwestowania, mające na celu zapewnienie zwrotów sub-rynkowych, ale często jest to najbardziej agresywne inwestorzy, którzy zabezpieczają. Poprzez zmniejszenie ryzyka w jednej części portfela inwestor może często czerpać większe ryzyko z innego miejsca, zwiększając swoje bezwzględne zyski, jednocześnie zmniejszając ryzyko inwestycji w poszczególne inwestycje. Zabezpieczenie jest również stosowane w celu zapewnienia, że inwestorzy mogą spełnić przyszłe zobowiązania do spłaty. Na przykład, jeśli inwestycja jest dokonywana z pożyczonymi pieniędzmi, należy zabezpieczyć się przed zadłużeniem. Lub, jeśli fundusz emerytalny ma przyszłe zobowiązania, to tylko odpowiedzialny za zabezpieczanie portfela przed katastrofalną stratą. Ryzyko związane ze stratą Cenę instrumentów zabezpieczających związane jest z potencjalnym ryzykiem spadku w zabezpieczeniu bazowym. Co do zasady, tym bardziej ryzyko spadku kupującego środka zabezpieczającego jest przeniesienie do sprzedawcy. tym bardziej kosztowne będzie zabezpieczenie. Ryzyko spadkowe, a co za tym idzie, wycenę opcji, jest głównie funkcją czasu i zmienności. Uzasadnienie polega na tym, że jeśli zabezpieczenie będzie mogło znacząco poruszać się w cenach na co dzień, to opcja tego zabezpieczenia, która wygaśnie w ciągu kilku tygodni, miesięcy lub lat w przyszłości, będzie wysoce ryzykowna, a zatem kosztowna. Z drugiej strony, jeśli bezpieczeństwo jest stosunkowo stabilne na co dzień, istnieje mniejsze ryzyko spadku, a opcja będzie tańsza. Dlatego w celu zabezpieczenia są czasami stosowane skorelowane papiery wartościowe. Jeśli pojedynczy mały akcent jest zbyt lotny, by zabezpieczyć się na niekorzyść, inwestor mógłby zabezpieczyć się przed Russell 2000. zamiast tego miał mały indeks. Cena strajku opcji put oznacza ilość ryzyka, na jaką sprzedaje sprzedawca. Opcje z wyższymi cenami strajku są droższe, ale również zapewniają większą ochronę cen. Oczywiście w pewnym momencie zakup dodatkowej ochrony nie jest już efektywny kosztowo. Przykład - zabezpieczanie przed ryzykiem spadku SPY, indeks SampP 500 Index ETF. wynosi 147.81 Oczekiwany zwrot z grudnia 2008 r. wynosi 19 punktów Możliwość podania opcji, wszystkie wygaśnięcie grudnia 2008 r. W przykładach, skupowanie po wyższych cenach strajku skutkuje mniejszym ryzykiem związanym z inwestycją, a jednocześnie obniża ogólny zwrot z inwestycji. Teoria i praktyka wyceny Teoretycznie idealnie zabezpieczone zabezpieczenie, takie jak opcja put, byłoby transakcją zerową. Cena zakupu opcji put byłaby dokładnie taka sama, jak oczekiwane ryzyko spadku bazowego papieru wartościowego. Gdyby jednak tak było, nie byłoby żadnego powodu, aby nie zabezpieczyć żadnych inwestycji. Oczywiście, rynek nie jest w pobliżu tego efektywnego, precyzyjnego czy obfitego. Rzeczywistość jest taka, że przez większość czasu i dla większości papierów wartościowych, opcje są deprecjonujące papiery wartościowe z ujemnymi średnimi wypłatami. Istnieją tu trzy czynniki: Premia lotności - z reguły większa zmienność implikowa jest zazwyczaj większa niż rzeczywistej zmienności większości papierów wartościowych. Dlaczego tak się dzieje, jest nadal otwarta na znaczną debatę akademicką, ale rezultatem tego jest fakt, że inwestorzy regularnie płacą za ochronę. Indeks Drift - indeksy akcji i związane z nimi ceny akcji mają tendencję do zwiększania się w czasie. Ten stopniowy wzrost wartości zabezpieczeń bazowych powoduje spadek wartości powiązanego pakietu. Zanikający czas - podobnie jak wszystkie długie pozycje opcji, każdego dnia, gdy opcja zbliża się do wygaśnięcia, traci pewną wartość. Szybkość rozpadu wzrasta wraz z upływem czasu. Ponieważ przewidywane wypłaty opcji put są mniejsze od kosztu, wyzwaniem dla inwestorów jest tylko kupowanie jak największej ochrony, jakiej potrzebują. Oznacza to ogólnie, że zakupy stawiają w niższych cenach strajkujących i zakładają, że początkowy spadek ryzyka związanego z zabezpieczeniami. Spread Inwestorzy Hedging Index są często bardziej zainteresowani zabezpieczaniem przed umiarkowanymi spadkami cen niż poważnymi spadkami, ponieważ tego typu spadki cen są zarówno bardzo nieprzewidywalne, jak i stosunkowo często. Dla tych inwestorów spread niedźwiedzia może być opłacalnym rozwiązaniem. W niedźwiedziu rozłożone, inwestor kupuje put z wyższą cenę strajku, a następnie sprzedaje jeden z niższą cenę z tą samą datą ważności. Należy zauważyć, że zapewnia to jedynie ograniczoną ochronę, ponieważ maksymalna wypłata to różnica między dwoma cenami strajku. Jednak często jest to wystarczająca ochrona, aby radzić sobie z łagodnym do umiarkowanego spowolnieniem gospodarczym. Przykład - Strategia IWM w odniesieniu do Bear Put Spread. Russell 2000 ETF, transakcje za 80,63 Zakup jednostek (-ów) IWM 76 wygaśnięcia w 160 dni w przypadku 3.20 kontraktu Sprzedaj (y) wkładu IWM 68 wygasającego w ciągu 160 dni w przypadku 1.41 zleceń rozliczeniowych w handlu: 1.79kontrakt W tym przykładzie inwestor kupuje osiem punkty zabezpieczenia przed spadkiem (76-68) przez 160 dni w przypadku zamówienia 1.79. Ochrona zaczyna się, gdy ETF spadnie do 76, czyli 6 spadków z obecnej wartości rynkowej. i trwa jeszcze osiem punktów. Warto zauważyć, że opcje na IWM są cenowo i bardzo płynne. Opcje na innych papierach wartościowych, które nie są płynne, mogą mieć bardzo wysokie stawki prowiantowe. sprawiając, że transakcje spreadowe są mniej opłacalne. Rozszerzenie czasu i kolejkowanie Kolejnym sposobem na uzyskanie jak największej wartości z zabezpieczenia jest zakupienie najdłuższej opcji sprzedaży. Opcja put z sześciomiesięcznym wyprzedażem na ogół nie jest dwukrotnie wyższa niż cena opcji trzy miesięcznej - różnica w cenie wynosi zaledwie około 50. Przy zakupie dowolnej opcji marginalny koszt każdego dodatkowego miesiąca jest niższy niż ostatni. Przykład - zakup długoterminowej opcji sprzedaży Dostępne opcje sprzedaży na IWM, obrót na poziomie 78.20. IWM to tracker ETF z Russell 2000 W powyższym przykładzie najdroższa opcja dla inwestora długoterminowego zapewnia mu również najmniej kosztowną ochronę dziennie. Oznacza to również, że opcje sprzedaży mogą zostać wydłużone w bardzo efektywny sposób. Jeśli inwestor ma sześciomiesięczny termin wpłaty na zabezpieczenie z określoną ceną strajku, może zostać sprzedany i zastąpiony 12-miesięczną opcją w tym samym strajku. Można to zrobić w kółko. Praktyka ta nazywa się rozwijaniem opcji put. Obracając opcją put i utrzymując cenę strajku w pobliżu, ale nadal nieco poniżej, cenę rynkową. inwestor może przez wiele lat utrzymywać zabezpieczenie. Jest to bardzo przydatne w połączeniu z ryzykownymi inwestycjami dźwiganymi, takimi jak indeksy futures czy syntetyczne pozycje akcji. Rozłożenie kalendarzy Zmniejszenie kosztów dodawania dodatkowych miesięcy do opcji put powoduje również możliwość wykorzystania rozkładów w kalendarzu, aby w przyszłości zastąpić tanie zabezpieczenia. Rozszerzenia Kalendarza są tworzone przez zakupienie opcji put długoterminowej i sprzedaży opcji put krótszej terminów po tej samej cenie. Przykład - Korzystanie z kalendarza Rozłożenie transakcji 100 udziałów INTC na marce 24.50 Sprzedaj jedną umowę z opcją zakupu (100 udziałów) 25 wygaśnięcie w 180 dni dla 1,90 Kup jedną umowę z opcją zakupu (100 udziałów) 25 wygasającą w 540 dniach dla 3,20 W tym przykładzie inwestor ma nadzieję, że cena akcji Intels zostanie doceniona, a opcja krótkiej sprzedaży straci ważność w ciągu 180 dni, pozostawiając długą opcję put jako zabezpieczenie przez następne 360 dni. Niebezpieczeństwem jest to, że ryzyko spadkowe inwestorów pozostaje na razie niezmienione, a jeśli cena akcji znacznie spadnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, inwestor może napotkać trudne decyzje. Powinien długo lub długo stracić resztę czasu. Albo powinien inwestor odkupić krótkie wprowadzenie i ryzyko związania jeszcze większej ilości pieniędzy w przypadku utraty pozycji W sprzyjających okolicznościach rozłożenie kalendarza może przynieść tanie, długoterminowe zabezpieczenie, które może zostać zwinięte na czas nieokreślony. Inwestorzy muszą jednak dokładnie przemyśleć scenariusze, aby nie dopuścić do przypadkowego wprowadzenia nowych ryzyk do swoich portfeli inwestycyjnych. Hedging linii dolnych może być postrzegana jako przeniesienie niedopuszczalnego ryzyka od menedżera portfela do ubezpieczyciela. To sprawia, że proces jest dwuetapowy. Najpierw ustal, jaki poziom ryzyka jest akceptowalny. Następnie zidentyfikuj transakcje, które mogą efektywnie kosztowo przenieść to ryzyko. Z reguły długoterminowe opcje z niższą ceną strajkują zapewniają najlepszą wartość zabezpieczającą. Początkowo są drogie, ale ich koszt dzienny może być bardzo niski, co czyni je użytecznymi w przypadku długoterminowych inwestycji. Te długoterminowe opcje sprzedaży mogą zostać zwrócone do późniejszych wygaśnięć i wyższych cen strajku, zapewniając zawsze odpowiednie zabezpieczenie. Niektóre inwestycje są dużo łatwiejsze do zabezpieczenia niż inne. Zwykle inwestycje, takie jak indeksy szerokie, są znacznie tańsze niż zabezpieczenia indywidualne. Niższa zmienność sprawia, że opcje sprzedaży są tańsze, a wysoka płynność umożliwia rozłożenie transakcji. Ale podczas gdy zabezpieczenia mogą pomóc wyeliminować ryzyko nagłego spadku cen, nie ma nic, aby zapobiec długoterminowej nieefektywności. To powinno być uznane za uzupełnienie. a nie substytutu, innych technik zarządzania portfelem, takich jak dywersyfikacja. równoważenie i zdyscyplinowane analizy i selekcje w zakresie bezpieczeństwa. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Wskaźnik zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia wykorzystywanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru indywidualnego. Niewłaściwa przyszłość z opcją zabezpieczającą Bezpieczna przyszła przyszłość z opcją zabezpieczającą moją strategię Wzrostu na grudzień z upośledzeniem. Kupno daleko (czerwona) przyszła przyszła umowa (z przewróceniem w momencie wygaśnięcia opcji) Opcja zabezpieczająca tę strategię 5500 CE grudzień sprzedać (450) kupując 5000 pe (Rs100) grudzień w obecnej cenie rynkowej. lub powyżej 6000 (grudzień) łączna liczba punktów zdobytych NF 400 Zadzwoń 450 put -100 całkowity profitloss w zleceniu 0 NF gain 4000. put -100 Całkowity zysk 300 punktów Senario 2 Zamykanie przy 5500 NF -100 Zadzwoń 450 Put -100 Całkowita liczba punktów 250 Zamykanie na i na dole anywhere4900 NF -700 Zadzwoń 450 Załaduj 100 Całkowita maksymalna utrata 150 możliwych Ideał powinien utrzymywać pozycje do daty wygaśnięcia grudnia Nie zmieniaj widoku ur Maksymalny zasięg około 16000 Maksymalna strata 7500 Pl handlowców umieścić swoje cenne czynniki Re: opcja hedging Dziękuję za Twój post Dobry wysiłek, aby rozpocząć taki wątek Chyba większość nie wiem o tym, co mówisz, ponieważ ten poziom jest już bardzo wysoki poziom, zwłaszcza jeśli zrobisz to na prawdziwych rynkach na żywo. Jeśli mnie znasz i sposób ja: Pozwól mi zapytać zadaj kilka wskazówek: teraz co to jest Twoje pytanie Moje pytania brzmi następująco: czy zrobiłeś tego szczególnego rodzaju przewóz przed swoim własnym zwinięciem, tak jak zwykle robisz to po upływie dnia z małymi ilościami. Więc jak sobie z tym radzili i jak trzeba było podejmować decyzje na poziomie wykresów, jaki wpływ miały na decyzje krótkoterminowe? Następne pytanie: mając w tej chwili uparty pogląd na grudzień 2017 r., Jak to miało miejsce w kwietniu 2017 r. jest moim zdaniem nieco wcześnie. Nie sądzisz, Pytanie jest pytane bez jakiejkolwiek wyceny co do tego, co wysłałeś. Originally Posted by drsambu123 podstawy mojej strategii Zaskoczony widok na grudzień z ograniczoną do góry nogami. Kupno daleko (czerwona) przyszła przyszła umowa (z przewróceniem w momencie wygaśnięcia opcji) Opcja zabezpieczająca tę strategię 5500 CE grudzień sprzedać (450) kupując 5000 pe (Rs100) grudzień w obecnej cenie rynkowej. lub powyżej 6000 (grudzień) łączna liczba punktów zdobytych NF 400 Zadzwoń 450 put -100 całkowity profitloss w zleceniu 0 NF gain 4000. put -100 Całkowity zysk 300 punktów Senario 2 Zamykanie przy 5500 NF -100 Zadzwoń 450 Put -100 Całkowita liczba punktów 250 Zamykanie na i na dole anywhere4900 NF -700 Zadzwoń 450 Put 100 Całkowita maksymalna utrata 150 możliwych Ideał powinien utrzymywać pozycje do daty wygaśnięcia grudnia Nie zmieniaj widoku ur Maksymalna wysokość 16000 Maksymalna strata 7500 Pl starsi handlowcy wprowadzili Twoje cenne wkłady Mój widok jako początkujący. Grudzień może być trzykrotnie przewracany (jeśli rozważysz dalekie umowę miesiąca) czy świetny przyszły efekt premii to straty zysku strategicznego Utworzono przez DanPickUp Dziękujemy za Twój post. Jest dobry wysiłek, aby rozpocząć taki wątek. Nieśmielam się większość nie wiem o co mówić jako ten poziom jest już na bardzo wysokim poziomie, szczególnie jeśli jest to zrobione na żywo na żywo. Jak możesz mnie trochę poznać i jak ja: Pozwól mi zapytać przez pytania kilka wskazówek: Teraz co to jest Twoje pytanie Moje pytania brzmi następująco: czy zrobiłeś ten szczególny rodzaj rolki przed swoimi własnymi oprawami takimi, które są zazwyczaj wykonywane w dniu wygaśnięcia z małymi ilościami. Więc jak sobie z tym radziłeś i jak trzeba było podjąć decyzje na poziomie wykresów, jaki wpływ miały na decyzje krótkoterminowe? Następne pytanie: mając w tej chwili uparty pogląd na grudzień 2017 r., Jak to miało miejsce w kwietniu 2017 r. jest moim zdaniem nieco wcześnie. Nie sądzisz, Pytanie jest pytane bez jakiejkolwiek wyceny co do tego, co wysłałeś. Jeszcze tego nie zrobiłem. Juz zamierza zrobić. choć wielkość jest niewielka w momencie wygaśnięcia, w sprytnym nadal można się przewrócić z - 10 punktów (mam nadzieję) tak zgadzam się z u. jego coroczna prognoza przewidywanego wzrostu w grudniu. Więc wiele wydarzeń jest tam jak wczesne wybory, ankieta itp. może być, jeśli zrobimy to stategy po 3-4 korekty z obecnego poziomu mamy lepszą rentowność. radła na giełdzie jest jak podwójna mieczem. Jeśli nie mamy odpowiedniej, konkretnej strategii handlowej, nie tylko tracimy cenny czas, ale także naszą Kapitał. Dlatego należy w pełni zatrzymać wszystkie powtarzające się straty. Zamiast zależeć od usługodawców w sposób ciągły, dowiedz się, jak ta niesamowita strategia i handlu z Twoimi heartrsquos treści niezależnie od tego, niezależnie od Lifersquo. Innymi słowy, dowiedz się, jak zdobyć rybę. Opracowaliśmy Innowacyjną, Foolproof dobrą strategię opcjonalną. Strategia jest bezpieczna, solidna i chroni kapitał przed różnego rodzaju ryzykiem związanym z handlem. Na giełdzie, nie dążymy do zysków zysk. Nie chodzi o to, że ich nie dostajemy, ale są niewiele. Utrzymanie na rynku jest ważniejsze, co ostatecznie otwiera drogę do głębokich zysków. Sukces na giełdzie jest bardzo łatwy dla tych, którzy definiują swoje cele. Nasze oczekiwania powinny być zgodne z realiami rynkowymi. Musi być także wymagana wiedza i dojrzałość, aby zrozumieć i zaakceptować to, co oferuje nam giełda. Oczekiwanie na nieosiągalny i nierealistyczny lskorat zwroty zwrotów doprowadzi tylko do rozczarowania i rozpaczy. Po pierwsze, trzeba ocenić apetyt na ryzyko związane z ryzykiem, ponieważ różni się od osoby. Wysokie zyski. Koszt narażenia naszego kapitału na ryzyko rynkowe. Niewłaściwe transakcje i jedna z nich będzie na zawsze i poza rynkiem. Całkowite bezpieczeństwo naszej stolicy (podobnie jak deponowanie naszych pieniędzy w banku), Jednak najwyższe zyski konsekwentnie. Strategia lsquoAmazing Strategyrsquo, którą opracowaliśmy, jest Foolproof i chroni cały kapitał we wszystkich typach rynków --- Bull, Bear, Range-bound i Trend --- Mimo to generuje średnio 8 do 15 średnich miesięcznych zwrotów.
No comments:
Post a Comment